金融估值定价与风险管理系统

系统是一个基于Excel平台的金融建模平台。与传统的基于Matlab或者SAS软件的建模软件不同。本软件完全基于Excel平台，用户不需要花费较长的时间学习各类建模语言，只需要了解软件自带的建模逻辑和原理，以及熟悉使用各类嵌入Excel的建模公式与函数，即可按照行业的惯例进行工具建模和风险管理应用实践。

系统基于Excel平台，用户不需要花费较长的时间学习各类金融建模语言，只需要了解软件自带的建模逻辑和原理，以及熟悉使用各类嵌入Excel的金融建模公式与函数，即可按照金融行业的惯例进行金融工具建模和风险管理应用实践。

①金融衍生工具估值和定价：包含固定收益产品、利率衍生品、信用衍生品、外币交易衍生品、股票市场衍生品、商品衍生品、通货膨胀衍生品、波动性衍生品等资产类别的定价模型，实现对各类资产的远期、期货、期权以及互换的标准化定价。通过脚本编程环境实现对各类奇异期权以及结构化衍生产品的灵活定价。定价方法包括闭合模型、二叉树方法、蒙特卡罗法、差分方程等主流数值定价框架。

②金融风险因子模型：可实现组合层面的压力测试、情景分析、返回性检验，支持对投资组合的多元分析。可实现常规条件下的风险价值计量以及压力环境下的风险计量，同时可以计算边际风险价值和增量风险价值。

③风险管理模块：

1）单笔交易的风险价值计算，支持：参数法、历史模拟法以及Monte Carlo仿真法、Expect shortfall（期望）、压力测试（基于单风险因子和多风险因子）、市场风险资本计量、情景分析。

2）组合管理——基于跨资产和多风险因子的组合管理。可以对多个组合和多笔交易进行组合层面的管理。综合组合层面的相关性和风险因子，对组合进行估值，收益分析，风险分析，现金流分析以及情景分析。

④应用领域：市场风险计量、模型验证、组合和头寸管理、仿真和情景分析、金融衍生工具估值和定价、金融产品设计、Basel III应用等。