金融期权建模与分析系统

系统包含美式期权、百慕大期权、客户化期权以及欧式期权、放弃期权、收缩期权、扩展期权、以及选择期权、变化波动率期权、奇异的单一和双重障碍期权、实物期权、金融期权以及雇员股票期权、多重标的资产和多阶段性期权、同时多阶段连续混合模型、特定期权（均值-回复特征，跳跃传播特征，彩虹特征）的期权建模分析工具，兼容Excel加载宏函数功能（兼容仿真和优化），以及可视化公式和函数，使得期权分析更加便利、可视化。

①实物期权：连续复合期权、阶段发展期权、多资产期权、各种期权组合（放弃，障碍，选择，收缩，扩展，转换，等待和延迟）、任何用户定制的实物期权、可以混合和匹配使用期权（互斥和嵌套期权）。

②金融期权：所有类型的混合多资产和基准期权、认股权证、可转换债券、结构金融产品、美式期权、欧式期权、百幕大期权和亚式期权、自己定制的期权。

③雇员股票期权：带有等待期、惩罚率、次优执行行为乘数、基于表现的股票（外部市场和内部市场），以及自己定制的期权。

④自定义期权模型：可在数秒内完成一个 1000 步二叉网格的计算。支持闭式模型作为基准参照模型，包括 Black‐Scholes‐Merton 到其它的高级闭式美式模型。

⑤树型模型： CRR（Cox-Ross-Rubinstein）, Jarrow-Rudd, Leisen & Reimer, Trigeorgis, TIAN, Additive EQP Binomial Tree.

⑥支持文件：软件支持英文，、中文等，并且配有多种语言的详细用户手册。手册内容包括案例研究样本，逐步演示的建模技术和方法，以及80个详细的示例模型。